（来源：策略优基基）
点击蓝字 关注我们 ]article_adlist-->最近两周量化选股策略业绩迎来小分化。上上周以中证1000成分股为代表的“腰部”股票异军突起，杠铃持仓结构（主要持有大小票两头）的产品业绩滑坡，单周业绩难以战胜强势的中证1000和中证500，同样理由下，大部分的500指增和1000指增也在这周出现了负超额的情况。上周市场的暖风又吹拂了杠铃持仓，300强势回归+2000没有拖后腿使得部分在上上周“受伤”的产品，在上周录得了不错的业绩。
下面简单收集了过去两周指数以及一些公开的代表产品业绩。分享几个我自己的观察：
今年无疑是量化选股策略的大年，大部分知名管理人的代表产品在8月11日之前都取得了接近40%或者40%以上的YTD业绩，下面的对比组里业绩的首尾差是25%，而我们在主观多头的对比组里可以观察到超过100%的首尾差。相比较而言，投资者在量化选股这个策略当中选择的成本不算高。
在过去两周持续表现较好的产品（浅黄色），在2025年YTD的涨跌幅上表现并不是最突出的（浅红色，而不是深红色）。YTD业绩最强势的几家管理人中有人明确过自己是在赚风格的钱，那么在风格暴露遭遇逆风时，业绩走弱也是合理的现象。投资者最好根据自己的偏好在均衡的中长期业绩以及具有爆发性的短期业绩中做个取舍。
砖已经抛完，把玉留给评论区。如果您在数据中观察到别的现象，欢迎在评论区留言讨论(*^▽^*)~
- END -林深见陆，在资本市场丛林中寻找基会的小陆。
本文仅为工作日常随记，不作为任何投资依据更不构成基金推荐，基金有风险，投资需谨慎！
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